A criação da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cascais (AHBVC) teve suas raízes na fundação da Sociedade Philarmónica Cascaense, uma resposta à falta de atividades recreativas e culturais em Cascais nos anos de 1884-85. Joaquim Theotónio Segurado e o Reverendo Cónego José Maria Loureiro, percebendo essa carência, propuseram a formação de uma sociedade musical. A Sociedade Philarmónica Cascaense foi oficialmente estabelecida em fevereiro de 1886, com o Reverendo Cónego José Maria Loureiro como seu primeiro presidente.
A Sociedade começou modestamente, praticando música em um quarto cedido por José Florindo de Oliveira e recebendo apoio financeiro da Câmara Municipal de Cascais. A sua primeira atuação pública foi numa quermesse e num baile no Casino da Praia em abril de 1886.
A necessidade de uma corporação de bombeiros em Cascais ficou evidente especialmente após um devastador incêndio no Teatro Baquet no Porto em 1888. Inspirado por este evento, Segurado propôs a criação de uma secção de bombeiros voluntários dentro da Sociedade Philarmónica Cascaense. A proposta foi aceite, e em abril de 1888, a Direção da Sociedade informou à Câmara Municipal sobre a formação desta nova secção. A primeira intervenção dos bombeiros ocorreu em setembro de 1888, num incêndio em Cascais.
Nos anos seguintes, a corporação de bombeiros expandiu suas atividades e capacidades. Receberam apoio da Câmara Municipal para aquisição de equipamentos e materiais, e participaram em vários incidentes, incluindo incêndios e naufrágios. Em 1895, um alvará do Governo Civil de Lisboa oficializou a mudança de nome da Sociedade Philarmónica Cascaense para Associação Humanitária e Recreativa Cascaense, refletindo suas várias atividades, incluindo a secção humanitária de bombeiros voluntários
